Сравнение SWYHX с SWERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX).
SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и SWERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYHX и SWERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | -1.18% | 18.65% | 13.72% | 20.34% | -17.37% | 17.04% | 14.50% | 24.80% | -7.28% | 20.07% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -1.37% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYHX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у SWERX с доходностью -1.37%.
SWYHX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
SWERX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYHX и SWERX
SWYHX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWERX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYHX vs. SWERX — Ранг доходности на риск
SWYHX
SWERX
Сравнение SWYHX c SWERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYHX | SWERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.82 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.77 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.88 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYHX | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWYHX и SWERX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и SWERX
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SWERX в 7.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 2.11% | 2.08% | 2.13% | 2.02% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.23% | 1.42% | 1.05% | 0.00% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.29% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и SWERX
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYHX | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -48.24% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.38% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -30.40% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.95% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -7.20% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.10% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и SWERX
Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Schwab Target 2040 Fund (SWERX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYHX | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.96% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 7.85% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 13.27% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 14.96% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.82% | +0.24% |