Сравнение SWYHX с FITLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).
SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и FITLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYHX и FITLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | -1.18% | 18.65% | 13.72% | 20.34% | -17.37% | 17.04% | 14.50% | 24.80% | -7.28% | 11.43% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | -5.94% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -3.32% | 13.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYHX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.94%.
SWYHX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
FITLX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYHX и FITLX
SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYHX vs. FITLX — Ранг доходности на риск
SWYHX
FITLX
Сравнение SWYHX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYHX | FITLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.63 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.75 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.04 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYHX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWYHX и FITLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и FITLX
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности FITLX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 2.11% | 2.08% | 2.13% | 2.02% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.23% | 1.42% | 1.05% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 1.18% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и FITLX
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и FITLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYHX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -34.35% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.38% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -26.91% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.43% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -5.14% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.83% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и FITLX
Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 5.25%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYHX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.61% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 10.07% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 18.49% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 17.55% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 19.19% | -4.13% |