Сравнение SWYGX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYGX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | -1.09% | 17.57% | 12.83% | 19.45% | -16.94% | 15.68% | 14.19% | 23.63% | -6.62% | 19.12% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%.
SWYGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и LTRIX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYGX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
SWYGX
LTRIX
Сравнение SWYGX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYGX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 6.65 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYGX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SWYGX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и LTRIX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.25% | 2.23% | 2.28% | 2.06% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и LTRIX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYGX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -51.39% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -10.65% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -26.25% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.57% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -7.26% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.23% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и LTRIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 4.87%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYGX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.45% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.47% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 14.51% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 14.57% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.79% | -0.72% |