Сравнение SWYFX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYFX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | -1.00% | 16.40% | 11.71% | 18.20% | -16.36% | 14.26% | 13.85% | 22.37% | -7.99% | 17.84% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%.
SWYFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYFX и LTRIX
SWYFX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYFX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
SWYFX
LTRIX
Сравнение SWYFX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYFX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.27 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.96 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 4.66 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SWYFX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и LTRIX
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.30% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и LTRIX
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -51.39% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -10.65% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -26.25% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -8.04% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -7.26% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.20% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и LTRIX
Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 4.38% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.53% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 8.04% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 14.30% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 14.52% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 14.77% | -1.89% |