PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYFX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYFX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYFX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		-1.00%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%22.37%-7.99%17.84%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, SWYFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.

SWYFX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
14.76%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Index Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с VOOSWYFX с SCHDSWYFX с SWVXX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VOOFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий SWYFX и FFFCX

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund

Доходность на риск

SWYFX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYFX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYFXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.73

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.41

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.39

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.45

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYFX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYFXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.01

Корреляция

Корреляция между SWYFX и FFFCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и FFFCX

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.30%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%0.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и FFFCX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYFXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.51%

-36.88%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-4.00%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-18.35%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.82%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.60%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.01%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и FFFCX

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYFXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.59%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

3.56%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

5.56%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

6.33%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

6.28%

+6.60%