Сравнение SWYEX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYEX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | -2.50% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%.
SWYEX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и PMTIX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYEX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SWYEX
PMTIX
Сравнение SWYEX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYEX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.41 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.12 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.30 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SWYEX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и PMTIX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.57% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и PMTIX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -52.14% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -7.49% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -23.05% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.85% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -6.83% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.59% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и PMTIX
Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеют волатильность 3.23% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.33% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 5.61% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 9.78% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 10.53% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 11.19% | +0.37% |