PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYEX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYEX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYEX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		-2.50%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%20.88%-5.07%16.22%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, SWYEX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.

SWYEX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.40%
1 год
11.45%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Index Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с SWTSXSWYEX с VOO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий SWYEX и IVV

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

SWYEX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYEX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYEXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.53

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

7.32

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYEX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYEXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.97

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.42

+0.27

Корреляция

Корреляция между SWYEX и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и IVV

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.57%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и IVV

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYEXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-55.25%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-12.06%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-24.53%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-6.26%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-10.85%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.53%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и IVV

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 3.23%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYEXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

5.30%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

9.45%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

18.31%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

16.89%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

18.04%

-6.48%