PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYEX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYEX с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWYEX (Schwab Target 2030 Index Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - SWYEX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SWYEX returned 6.94%/yr vs 13.99%/yr for IVV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWYEX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYEX показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%.

SWYEX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.45%
1 год
17.71%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYEX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		7.21%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%20.88%-5.07%16.22%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between SWYEX and IVV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.94

The correlation between SWYEX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYEX и IVV

Секторы
SWYEX
IVV

Технологии

27.4%
35.6%

Финансовые услуги

14.6%
11.8%

Промышленность

11.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.1%

Недвижимость

8.0%
1.9%

Здравоохранение

7.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Технологии

SWYEX
27.4%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

SWYEX
14.6%
IVV
11.8%

Промышленность

SWYEX
11.1%
IVV
8.3%

Потребительский циклический сектор

SWYEX
8.9%
IVV
10.1%

Недвижимость

SWYEX
8.0%
IVV
1.9%

Здравоохранение

SWYEX
7.8%
IVV
8.5%

Коммуникационные услуги

SWYEX
7.8%
IVV
11.2%

Потребительский защитный сектор

SWYEX
4.7%
IVV
4.9%

Энергетика

SWYEX
3.9%
IVV
3.5%

Сырьевые материалы

SWYEX
3.4%
IVV
1.8%

Коммунальные услуги

SWYEX
2.5%
IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Index Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с SWTSXSWYEX с VBIAX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

SWYEX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYEX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYEXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.44

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.31

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.24

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

15.05

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYEX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYEXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.45

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и IVV

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYEXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-55.25%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-8.89%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.70%

-18.75%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-24.53%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.29%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-10.78%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.91%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и IVV

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 2.42%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYEXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.83%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

8.90%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

11.80%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

16.88%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

18.05%

-6.52%

Сравнение комиссий SWYEX и IVV

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и IVV

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.34%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWYEX and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVV has higher volatility (2.83%) compared to SWYEX (2.42%). In terms of maximum drawdown, SWYEX dropped -23.23% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYEX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор