PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYEX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYEX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYEX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		-0.85%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%20.88%-5.07%16.22%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, SWYEX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%.

SWYEX

1 день
1.69%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.88%
1 год
12.98%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Index Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с SWTSXSWYEX с VOO
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий SWYEX и FXNAX

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

SWYEX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYEX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYEXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.93

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.33

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.66

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

4.68

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYEX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYEXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.93

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между SWYEX и FXNAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и FXNAX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.53%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и FXNAX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYEXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-19.51%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-2.71%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-18.54%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.53%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.87%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.96%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и FXNAX

Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYEXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.55%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

2.58%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

4.35%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

6.04%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

4.99%

+6.58%