Сравнение SWYDX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYDX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYDX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | -2.02% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 18.89% | -6.38% | 14.53% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYDX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%.
SWYDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYDX и SWSSX
И SWYDX, и SWSSX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYDX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWYDX
SWSSX
Сравнение SWYDX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYDX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.33 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 5.02 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYDX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.14 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SWYDX и SWSSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYDX и SWSSX
Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.48% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWYDX и SWSSX
Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYDX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -60.34% | +39.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -13.90% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -31.93% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -11.00% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -10.78% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 3.68% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYDX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) составляет 2.69%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYDX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 6.59% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 14.12% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 23.11% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 22.57% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 24.03% | -14.18% |