Сравнение SWYDX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWYDX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYDX или QQQ.
Основные характеристики
| SWYDX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.82% | 15.46% |
| Дох-ть за 1 год | 16.94% | 28.15% |
| Дох-ть за 3 года | 2.93% | 8.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.74% | 20.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 7.51% | 17.69% |
| Макс. просадка | -20.49% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.33% | -6.27% |
Корреляция
Корреляция между SWYDX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYDX и QQQ
С начала года, SWYDX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYDX и QQQ
SWYDX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYDX и QQQ
Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности QQQ в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 2.35% | 2.59% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 2.22% | 1.33% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SWYDX и QQQ
Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYDX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) составляет 1.53%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.