PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYDX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYDX с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYDX (Schwab Target 2025 Index Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SWYDX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, SWYDX returned 5.79%/yr vs 13.04%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWYDX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYDX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%.

SWYDX

1 день
0.12%
1 месяц
2.65%
С начала года
6.06%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.10%
3 года*
11.70%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYDX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		6.06%12.60%8.62%14.47%-14.78%10.24%12.37%18.89%-6.38%14.53%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between SWYDX and VTSAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.92

The correlation between SWYDX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYDX и VTSAX

Секторы
SWYDX
VTSAX

Технологии

27.6%
33.3%

Финансовые услуги

14.3%
11.9%

Промышленность

11.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.8%

Недвижимость

8.2%
2.4%

Здравоохранение

8.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.9%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
2.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Технологии

SWYDX
27.6%
VTSAX
33.3%

Финансовые услуги

SWYDX
14.3%
VTSAX
11.9%

Промышленность

SWYDX
11.1%
VTSAX
9.5%

Потребительский циклический сектор

SWYDX
8.8%
VTSAX
9.8%

Недвижимость

SWYDX
8.2%
VTSAX
2.4%

Здравоохранение

SWYDX
8.0%
VTSAX
9.1%

Коммуникационные услуги

SWYDX
7.9%
VTSAX
10.1%

Потребительский защитный сектор

SWYDX
4.7%
VTSAX
4.7%

Энергетика

SWYDX
3.9%
VTSAX
3.8%

Сырьевые материалы

SWYDX
3.2%
VTSAX
2.0%

Коммунальные услуги

SWYDX
2.4%
VTSAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Index Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWYDX:
SWYDX с VTTVXSWYDX с SWYEXSWYDX с QQQSWYDX с TRRHXSWYDX с SWVXXSWYDX с VTISWYDX с VOO
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

SWYDX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYDX
Ранг доходности на риск SWYDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYDX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYDXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.47

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.36

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.37

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

15.56

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYDX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYDX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYDX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYDXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SWYDX и VTSAX

Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYDXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-55.33%

+34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-8.92%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-19.36%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-25.36%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-9.01%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.93%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYDX и VTSAX

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYDXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.95%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

9.19%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

12.19%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

17.36%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

18.41%

-8.59%

Сравнение комиссий SWYDX и VTSAX

И SWYDX, и VTSAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYDX и VTSAX

Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		5.06%5.37%3.41%2.58%2.32%1.92%1.79%1.91%0.00%1.33%0.79%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SWYDX and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTSAX has higher volatility (2.95%) compared to SWYDX (2.10%). In terms of maximum drawdown, SWYDX dropped -20.49% vs VTSAX's -55.33%.

SWYDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYDX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор