PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWYDX с TRRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYDX с TRRHX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).

SWYDX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYDX или TRRHX.

Корреляция

Корреляция между SWYDX и TRRHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYDX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYDX:

0.96

TRRHX:

0.61

Коэф-т Сортино

SWYDX:

1.40

TRRHX:

0.92

Коэф-т Омега

SWYDX:

1.19

TRRHX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWYDX:

1.07

TRRHX:

0.26

Коэф-т Мартина

SWYDX:

4.38

TRRHX:

2.25

Индекс Язвы

SWYDX:

1.86%

TRRHX:

2.61%

Дневная вол-ть

SWYDX:

8.55%

TRRHX:

9.47%

Макс. просадка

SWYDX:

-20.54%

TRRHX:

-53.06%

Текущая просадка

SWYDX:

0.00%

TRRHX:

-15.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYDX показывает доходность 3.55%, а TRRHX немного выше – 3.69%.

SWYDX

С начала года

3.55%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

2.30%

1 год

8.15%

3 года

7.69%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

TRRHX

С начала года

3.69%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

0.94%

1 год

5.73%

3 года

2.84%

5 лет

2.67%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Index Fund

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Сравнение комиссий SWYDX и TRRHX

SWYDX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.

TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYDX и TRRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYDX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
TRRHX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRHX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYDX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYDX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TRRHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYDX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYDX и TRRHX

Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности TRRHX в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		2.91%3.01%2.59%2.32%1.78%1.68%1.90%2.22%1.33%0.79%0.00%0.00%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		2.41%2.50%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%

Просадки

Сравнение просадок SWYDX и TRRHX

Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWYDX и TRRHX

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) составляет 1.75%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...