- ISIN
- US80850L8090
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 24 авг. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $663M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции SWYDX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWYDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,305.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) показал доход в 5.86% с начала года и 12.39% за последние 12 месяцев.
Schwab Target 2025 Index Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 4.50%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SWYDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWYDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | 1.48% | -3.42% | 4.33% | 2.20% | -0.00% | -0.00% | 5.86% | |||||
| 2025 | 1.81% | 0.96% | -1.83% | 0.35% | 2.13% | 2.69% | 0.46% | 1.89% | 1.79% | 1.13% | 0.50% | 0.12% | 12.60% |
| 2024 | -0.15% | 1.47% | 1.88% | -3.12% | 3.07% | 1.35% | 2.31% | 1.85% | 1.61% | -2.12% | 2.84% | -2.44% | 8.62% |
| 2023 | 5.47% | -2.63% | 2.46% | 0.93% | -0.92% | 2.95% | 1.66% | -1.56% | -3.39% | -1.95% | 6.52% | 4.64% | 14.47% |
| 2022 | -3.54% | -1.83% | 0.36% | -5.79% | 0.30% | -5.07% | 5.26% | -3.56% | -6.99% | 3.29% | 5.48% | -2.82% | -14.78% |
| 2021 | -0.51% | 0.89% | 1.32% | 2.68% | 0.85% | 1.12% | 1.17% | 1.16% | -2.63% | 2.91% | -1.08% | 2.06% | 10.24% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2025 Index Fund has an annualized alpha of 0.54%, beta of 0.49, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2016.
- This fund participated in 63.41% of S&P 500 Index downside but only 51.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.54%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 51.93%
- Участие в снижении
- 63.41%
Комиссия
Комиссия SWYDX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWYDX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.24 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 9.71 | +1.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2025 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.82 | $0.49 | $0.35 | $0.28 | $0.28 | $0.24 | $0.23 | $0.00 | $0.15 | $0.08 |
Дивидендный доход | 5.07% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2025 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2025 Index Fund показал максимальную просадку в 20.49%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2025 Index Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.49%март 2020 г. | 27d | 4mo 6d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.43%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.67%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 26d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-7.22%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 7d | 5mo 7dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.94%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SWYDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -56.78% | +36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -9.10% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -18.90% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -25.43% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.00% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -10.70% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.09% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWYDX
Добавьте Schwab Target 2025 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWYDX