Сравнение SWYBX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYBX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYBX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | -1.85% | 11.88% | 7.59% | 12.68% | -13.59% | 7.67% | 10.93% | 14.99% | -2.59% | 9.85% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYBX показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.
SWYBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYBX и SWPPX
SWYBX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYBX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWYBX
SWPPX
Сравнение SWYBX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYBX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.49 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 7.29 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYBX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWYBX и SWPPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYBX и SWPPX
Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 4.60% | 4.52% | 3.67% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.77% | 1.44% | 0.78% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWYBX и SWPPX
Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYBX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -55.06% | +34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -12.10% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -24.51% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -6.26% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -10.00% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.52% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYBX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) составляет 2.48%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYBX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.36% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 9.55% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 18.32% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 16.94% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 18.21% | -10.36% |