Сравнение SWYAX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
SWYAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYAX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | -1.67% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 9.48% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYAX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%.
SWYAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYAX и LTFIX
SWYAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYAX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
SWYAX
LTFIX
Сравнение SWYAX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYAX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.80 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.24 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.94 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 4.55 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYAX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.80 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.42 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SWYAX и LTFIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и LTFIX
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.24% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и LTFIX
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYAX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -52.73% | +32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -11.48% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -26.80% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -8.71% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -7.70% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.37% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и LTFIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) составляет 2.30%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYAX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 4.93% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 8.89% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 15.73% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 15.37% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 15.77% | -8.31% |