PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWX с EOSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWX с EOSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWX (Southwest Gas Holdings, Inc.) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. SWX operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, SWX returned 8.93%/yr vs -16.33%/yr for EOSE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWX и EOSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWX показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -28.45%.

SWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.68%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.87%
3 года*
16.64%
5 лет*
8.93%
10 лет*
5.03%

EOSE

1 день
-12.95%
1 месяц
28.53%
С начала года
-28.45%
6 месяцев
-39.48%
1 год
112.44%
3 года*
49.99%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWX и EOSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		8.68%16.92%15.68%6.61%-8.67%19.34%-19.07%
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-28.45%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%114.85%

Correlation

The correlation between SWX and EOSE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.06

The correlation between SWX and EOSE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWX:

$6.22B

EOSE:

$4.47B

EPS

SWX:

$6.41

EOSE:

-$1.45

Коэффициент P/S

SWX:

2.48

EOSE:

16.77

Общая выручка (12 мес.)

SWX:

$2.50B

EOSE:

$160.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWX:

$842.57M

EOSE:

-$163.73M

EBITDA (12 мес.)

SWX:

$713.22M

EOSE:

-$858.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Gas Holdings, Inc.

Eos Energy Enterprises Inc

Часто сравнивают с SWX:
SWX с EIXSWX с SWPPXSWX с NWNSWX с NEESWX с MC.PASWX с ETRSWX с EOSEW
Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с SPYEOSE с TEEOSE с VRTEOSE с VOOEOSE с IWMEOSE с BOXX

Доходность на риск

SWX vs. EOSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWX
Ранг доходности на риск SWX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWX c EOSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWXEOSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.99

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.96

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.47

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

2.96

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWX vs. EOSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOSE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWX и EOSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWXEOSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.99

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.14

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.02

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SWX и EOSE

Максимальная просадка SWX за все время составила -53.62%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWX и EOSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWXEOSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.62%

-97.88%

+44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-77.10%

+67.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-87.18%

+72.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-96.94%

+55.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-73.06%

+64.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-72.39%

+59.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

38.12%

-35.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SWX и EOSE

Текущая волатильность для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) составляет 5.81%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 37.17%. Это указывает на то, что SWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWXEOSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

37.17%

-31.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

92.31%

-79.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

114.61%

-96.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

117.03%

-91.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

113.02%

-85.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWX и EOSE

Дивидендная доходность SWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как EOSE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		2.92%3.10%3.51%3.91%3.97%3.36%3.71%2.84%2.69%2.40%2.29%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWX и EOSE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Gas Holdings, Inc. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
585.12M
56.96M
(SWX) Общая выручка
(EOSE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SWX and EOSE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOSE has higher volatility (37.17%) compared to SWX (5.81%). In terms of maximum drawdown, SWX dropped -53.62% vs EOSE's -97.88%.

SWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWX и EOSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор