Сравнение SWVXX с SWJRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX).
SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г.. SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и SWJRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWVXX и SWJRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.57% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWVXX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SWJRX с доходностью 3.09%.
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWVXX и SWJRX
SWVXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SWJRX в 0.00%.
Доходность на риск
SWVXX vs. SWJRX — Ранг доходности на риск
SWVXX
SWJRX
Сравнение SWVXX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWVXX | SWJRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 1.58 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.17 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.43 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWVXX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.58 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.58 | +2.30 |
Корреляция
Корреляция между SWVXX и SWJRX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVXX и SWJRX
Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SWJRX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и SWJRX
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и SWJRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWVXX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -25.61% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.32% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.10% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.91% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.38% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и SWJRX
Текущая волатильность для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWJRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWVXX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.33% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 4.09% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 7.32% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 8.71% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 8.57% | -7.48% |