Сравнение SWVXX с SWCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX).
SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г.. SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и SWCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWVXX и SWCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.57% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -0.83% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SWVXX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SWCGX с доходностью -0.83%.
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWCGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWVXX и SWCGX
SWVXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SWCGX в 0.42%.
Доходность на риск
SWVXX vs. SWCGX — Ранг доходности на риск
SWVXX
SWCGX
Сравнение SWVXX c SWCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWVXX | SWCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.52 | 1.34 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 1.91 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.82 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.84 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWVXX | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 1.34 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.72 | +2.16 |
Корреляция
Корреляция между SWVXX и SWCGX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVXX и SWCGX
Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SWCGX в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.22% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и SWCGX
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWCGX в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и SWCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWVXX | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -30.18% | +30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -5.42% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.84% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.36% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.25% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и SWCGX
Текущая волатильность для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWVXX | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.67% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 4.18% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 7.27% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 8.89% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 8.09% | -7.00% |