PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWVXX с SWCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWVXX с SWCGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) and SWCGX (Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™) are both mutual funds - SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while SWCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWVXX returned 3.06%/yr vs 4.23%/yr for SWCGX. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SWVXX charges 0.34%/yr vs 0.42%/yr for SWCGX.

Доходность

Сравнение доходности SWVXX и SWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWVXX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у SWCGX с доходностью 6.02%.

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.43%
С начала года
1.74%
1 год
3.44%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
Всё время*
2.94%

SWCGX

1 день
0.86%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
4.49%
С начала года
6.02%
1 год
11.37%
3 года*
9.86%
5 лет*
4.23%
10 лет*
5.65%
Всё время*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWCGX

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
$0.00$0.00$0.00

SWVXX

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWVXX и SWCGX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.74%4.15%5.16%4.33%0.00%0.00%
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™		6.02%11.95%6.32%11.61%-13.76%3.65%

Correlation

The correlation between SWVXX and SWCGX is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.03

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™

Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX
Часто сравнивают с SWCGX:
SWCGX с SWOBXSWCGX с DODBXSWCGX с SCHGSWCGX с SWPPXSWCGX с VWINXSWCGX с SCHXSWCGX с VTMFX

Доходность на риск

SWVXX vs. SWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWVXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SWCGX
Ранг доходности на риск SWCGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWVXX c SWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWVXXSWCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
1.84

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.46

—

SWVXX vs. SWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWVXX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа SWCGX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVXX и SWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWVXX и SWCGX

Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWCGX в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и SWCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWVXXSWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-30.18%

+30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-4.58%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-6.98%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-21.83%

+21.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.33%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.08%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SWVXX и SWCGX

Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWVXXSWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.92%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

5.11%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

6.19%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

8.99%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

8.14%

-7.10%

Сравнение комиссий SWVXX и SWCGX

SWVXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SWCGX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVXX и SWCGX

Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SWCGX в 6.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™		6.41%6.66%10.09%6.62%4.07%4.86%3.28%3.32%4.85%3.14%2.49%7.97%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.38%4.06%5.02%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWVXX and SWCGX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWCGX has higher volatility (1.92%) compared to SWVXX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs SWCGX's -30.18%.

SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWVXX и SWCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор