PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWVL с ROOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWVL и ROOT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SWVL и ROOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Root, Inc. (ROOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-97.26%
106.49%
SWVL
ROOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWVL:

3.43

ROOT:

4.55

Коэф-т Сортино

SWVL:

3.30

ROOT:

4.67

Коэф-т Омега

SWVL:

1.46

ROOT:

1.57

Коэф-т Кальмара

SWVL:

6.01

ROOT:

6.09

Коэф-т Мартина

SWVL:

11.05

ROOT:

18.77

Индекс Язвы

SWVL:

54.18%

ROOT:

31.97%

Дневная вол-ть

SWVL:

174.86%

ROOT:

131.92%

Макс. просадка

SWVL:

-99.72%

ROOT:

-99.29%

Текущая просадка

SWVL:

-97.45%

ROOT:

-84.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWVL:

$58.68M

ROOT:

$1.18B

EPS

SWVL:

$0.37

ROOT:

-$1.15

Общая выручка (12 мес.)

SWVL:

$5.87M

ROOT:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWVL:

$1.17M

ROOT:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

SWVL:

-$2.47M

ROOT:

$47.80M

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность 284.11%, что значительно ниже, чем у ROOT с доходностью 598.66%.


SWVL

С начала года

284.11%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

12.81%

1 год

570.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROOT

С начала года

598.66%

1 месяц

-30.11%

6 месяцев

62.60%

1 год

579.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWVL c ROOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVL, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.434.55
Коэффициент Сортино SWVL, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.304.67
Коэффициент Омега SWVL, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.57
Коэффициент Кальмара SWVL, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.017.43
Коэффициент Мартина SWVL, с текущим значением в 11.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0011.0518.77
SWVL
ROOT

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет 3.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROOT равному 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и ROOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.43
4.55
SWVL
ROOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и ROOT

Ни SWVL, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWVL и ROOT

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и ROOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-97.45%
-33.07%
SWVL
ROOT

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и ROOT

Swvl Holdings Corp (SWVL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с Root, Inc. (ROOT) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что SWVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.95%
19.74%
SWVL
ROOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и ROOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab