PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWVL с ROOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SWVL и ROOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Root, Inc. (ROOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.73%
49.72%
SWVL
ROOT

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность 258.42%, что значительно ниже, чем у ROOT с доходностью 811.16%.


SWVL

С начала года

258.42%

1 месяц

55.84%

6 месяцев

-31.82%

1 год

574.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ROOT

С начала года

811.16%

1 месяц

137.83%

6 месяцев

49.72%

1 год

911.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SWVLROOT
Рыночная капитализация$32.11M$1.13B
EPS$0.37-$1.15
Общая выручка (12 мес.)$5.87M$1.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.17M$1.04B
EBITDA (12 мес.)$7.75M-$12.80M

Основные характеристики


SWVLROOT
Коэф-т Шарпа3.286.85
Коэф-т Сортино3.265.42
Коэф-т Омега1.461.68
Коэф-т Кальмара5.699.22
Коэф-т Мартина11.1728.04
Индекс Язвы50.75%32.40%
Дневная вол-ть173.16%132.76%
Макс. просадка-99.72%-99.29%
Текущая просадка-97.62%-80.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SWVL и ROOT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWVL c ROOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVL, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.286.85
Коэффициент Сортино SWVL, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.265.42
Коэффициент Омега SWVL, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.68
Коэффициент Кальмара SWVL, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.6911.25
Коэффициент Мартина SWVL, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.1728.04
SWVL
ROOT

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет 3.28, что ниже коэффициента Шарпа ROOT равного 6.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и ROOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
6.85
SWVL
ROOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и ROOT

Ни SWVL, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWVL и ROOT

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и ROOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.62%
0
SWVL
ROOT

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и ROOT

Текущая волатильность для Swvl Holdings Corp (SWVL) составляет 33.01%, в то время как у Root, Inc. (ROOT) волатильность равна 54.82%. Это указывает на то, что SWVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.01%
54.82%
SWVL
ROOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и ROOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию