PortfoliosLab logo
Сравнение SWVL с ROOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWVL и ROOT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SWVL и ROOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Root, Inc. (ROOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.61%
328.20%
SWVL
ROOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWVL:

-0.62

ROOT:

1.37

Коэф-т Сортино

SWVL:

-0.68

ROOT:

2.68

Коэф-т Омега

SWVL:

0.91

ROOT:

1.31

Коэф-т Кальмара

SWVL:

-0.72

ROOT:

1.65

Коэф-т Мартина

SWVL:

-1.19

ROOT:

5.05

Индекс Язвы

SWVL:

59.99%

ROOT:

30.29%

Дневная вол-ть

SWVL:

114.85%

ROOT:

111.98%

Макс. просадка

SWVL:

-99.72%

ROOT:

-99.29%

Текущая просадка

SWVL:

-98.71%

ROOT:

-68.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWVL:

$33.06M

ROOT:

$2.28B

EPS

SWVL:

-$1.28

ROOT:

$1.83

Коэффициент P/S

SWVL:

1.92

ROOT:

1.94

Коэффициент P/B

SWVL:

14.49

ROOT:

11.12

Общая выручка (12 мес.)

SWVL:

$4.03M

ROOT:

$921.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWVL:

$872.13K

ROOT:

$921.60M

EBITDA (12 мес.)

SWVL:

-$1.96M

ROOT:

$82.30M

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность -49.08%, что значительно ниже, чем у ROOT с доходностью 109.17%.


SWVL

С начала года

-49.08%

1 месяц

-19.75%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-70.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROOT

С начала года

109.17%

1 месяц

10.89%

6 месяцев

275.19%

1 год

135.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWVL и ROOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWVL
Ранг риск-скорректированной доходности SWVL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWVL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWVL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWVL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWVL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWVL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

ROOT
Ранг риск-скорректированной доходности ROOT, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROOT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWVL c ROOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWVL, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWVL: -0.62
ROOT: 1.37
Коэффициент Сортино SWVL, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWVL: -0.68
ROOT: 2.68
Коэффициент Омега SWVL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWVL: 0.91
ROOT: 1.31
Коэффициент Кальмара SWVL, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWVL: -0.72
ROOT: 2.69
Коэффициент Мартина SWVL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWVL: -1.19
ROOT: 5.05

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ROOT равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и ROOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
1.37
SWVL
ROOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и ROOT

Ни SWVL, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWVL и ROOT

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и ROOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.71%
-14.55%
SWVL
ROOT

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и ROOT

Swvl Holdings Corp (SWVL) имеет более высокую волатильность в 35.05% по сравнению с Root, Inc. (ROOT) с волатильностью 31.10%. Это указывает на то, что SWVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.05%
31.10%
SWVL
ROOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и ROOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию