PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWVL с ROOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SWVLROOT
Дох-ть с нач. г.125.81%681.77%
Дох-ть за 1 год297.89%730.09%
Коэф-т Шарпа1.755.35
Коэф-т Сортино2.724.96
Коэф-т Омега1.381.61
Коэф-т Кальмара2.997.20
Коэф-т Мартина6.0321.84
Индекс Язвы49.42%32.46%
Дневная вол-ть170.04%132.43%
Макс. просадка-99.72%-99.29%
Текущая просадка-98.50%-83.14%

Фундаментальные показатели


SWVLROOT
Рыночная капитализация$32.19M$1.24B
EPS$0.37-$1.15
Общая выручка (12 мес.)$5.87M$1.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.17M$1.04B
EBITDA (12 мес.)$7.75M-$12.80M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SWVL и ROOT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWVL и ROOT

С начала года, SWVL показывает доходность 125.81%, что значительно ниже, чем у ROOT с доходностью 681.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.73%
28.30%
SWVL
ROOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWVL c ROOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWVL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVL, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWVL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWVL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWVL, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWVL, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.03
ROOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 21.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.84

Сравнение коэффициента Шарпа SWVL и ROOT

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа ROOT равного 5.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и ROOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
5.35
SWVL
ROOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и ROOT

Ни SWVL, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWVL и ROOT

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и ROOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.50%
-1.17%
SWVL
ROOT

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и ROOT

Текущая волатильность для Swvl Holdings Corp (SWVL) составляет 17.84%, в то время как у Root, Inc. (ROOT) волатильность равна 54.26%. Это указывает на то, что SWVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.84%
54.26%
SWVL
ROOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и ROOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию