PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWVL с MTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWVL с MTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SWVL (Swvl Holdings Corp) and MTC (Mmtec, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, SWVL returned 4.72%/yr vs -25.55%/yr for MTC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWVL и MTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Mmtec, Inc. (MTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность -22.63%, что значительно выше, чем у MTC с доходностью -27.49%.

SWVL

1 день
5.00%
1 месяц
-3.92%
6 месяцев
-45.96%
С начала года
-22.63%
1 год
-67.04%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTC

1 день
-3.12%
1 месяц
-13.29%
6 месяцев
-19.22%
С начала года
-27.49%
1 год
158.60%
3 года*
-25.55%
5 лет*
-54.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWVL и MTC

2026 (YTD)2025202420232022
SWVL
Swvl Holdings Corp		-22.63%-70.23%281.39%-51.14%-98.60%
MTC
Mmtec, Inc.		-27.49%117.83%-80.37%29.03%-87.50%

Correlation

The correlation between SWVL and MTC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.02

The correlation between SWVL and MTC shifts across timeframes, from 0.00 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWVL:

$14.65M

MTC:

$74.30M

Общая выручка (12 мес.)

SWVL:

$18.26M

MTC:

$2.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWVL:

$3.93M

MTC:

$4.22M

EBITDA (12 мес.)

SWVL:

-$3.28M

MTC:

-$5.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swvl Holdings Corp

Mmtec, Inc.

Часто сравнивают с SWVL:
SWVL с ROOTSWVL с CVNASWVL с MGKSWVL с ZJYLSWVL с ALAR

Доходность на риск

SWVL vs. MTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWVL
Ранг доходности на риск SWVL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWVL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWVL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWVL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWVL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWVL: 99
Ранг коэф-та Мартина
MTC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWVL c MTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Mmtec, Inc. (MTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWVLMTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.25

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
6.67

-8.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.86

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.14

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

5.20

-6.56

SWVL vs. MTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа MTC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и MTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWVL и MTC

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке MTC в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и MTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWVLMTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-99.98%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.44%

-74.50%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.32%

-99.57%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.42%

-99.84%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-91.67%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.73%

30.64%

+20.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и MTC

Текущая волатильность для Swvl Holdings Corp (SWVL) составляет 20.19%, в то время как у Mmtec, Inc. (MTC) волатильность равна 26.23%. Это указывает на то, что SWVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWVLMTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.19%

26.23%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.50%

96.52%

-36.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.89%

640.00%

-562.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.48%

370.45%

-231.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.48%

321.58%

-183.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и MTC

Ни SWVL, ни MTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и MTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Mmtec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025April
5.28M
807.50K
(SWVL) Общая выручка
(MTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SWVL and MTC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTC has higher volatility (26.23%) compared to SWVL (20.19%). In terms of maximum drawdown, SWVL dropped -99.72% vs MTC's -99.98%.

MTC currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWVL и MTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор