PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWVL с MTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SWVLMTC
Дох-ть с нач. г.125.81%-60.81%
Дох-ть за 1 год297.89%-66.22%
Коэф-т Шарпа1.75-0.26
Коэф-т Сортино2.721.70
Коэф-т Омега1.381.23
Коэф-т Кальмара2.99-0.67
Коэф-т Мартина6.03-0.96
Индекс Язвы49.42%69.39%
Дневная вол-ть170.04%253.66%
Макс. просадка-99.72%-99.87%
Текущая просадка-98.50%-99.79%

Фундаментальные показатели


SWVLMTC
Рыночная капитализация$32.19M$78.04M
EPS$0.37-$0.04

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SWVL и MTC составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWVL и MTC

С начала года, SWVL показывает доходность 125.81%, что значительно выше, чем у MTC с доходностью -60.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.73%
-89.41%
SWVL
MTC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWVL c MTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Mmtec, Inc. (MTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWVL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVL, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWVL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWVL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWVL, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWVL, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.03
MTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTC, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MTC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MTC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MTC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MTC, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.96

Сравнение коэффициента Шарпа SWVL и MTC

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа MTC равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и MTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
-0.26
SWVL
MTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и MTC

Ни SWVL, ни MTC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWVL и MTC

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке MTC в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и MTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.50%
-95.60%
SWVL
MTC

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и MTC

Текущая волатильность для Swvl Holdings Corp (SWVL) составляет 17.84%, в то время как у Mmtec, Inc. (MTC) волатильность равна 29.63%. Это указывает на то, что SWVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.84%
29.63%
SWVL
MTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и MTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Mmtec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию