PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWVL с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SWVLCVNA
Дох-ть с нач. г.125.81%361.56%
Дох-ть за 1 год297.89%702.73%
Коэф-т Шарпа1.757.28
Коэф-т Сортино2.725.80
Коэф-т Омега1.381.70
Коэф-т Кальмара2.996.71
Коэф-т Мартина6.0354.08
Индекс Язвы49.42%11.44%
Дневная вол-ть170.04%85.03%
Макс. просадка-99.72%-98.99%
Текущая просадка-98.50%-33.98%

Фундаментальные показатели


SWVLCVNA
Рыночная капитализация$32.19M$28.58B
EPS$0.37$2.49
Цена/прибыль10.2298.13
Общая выручка (12 мес.)$5.87M$12.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.17M$2.43B
EBITDA (12 мес.)$7.75M$975.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SWVL и CVNA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWVL и CVNA

С начала года, SWVL показывает доходность 125.81%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 361.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.39%
104.84%
SWVL
CVNA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWVL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWVL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVL, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWVL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWVL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWVL, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWVL, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.03
CVNA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVNA, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.007.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVNA, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVNA, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVNA, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVNA, с текущим значением в 54.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0054.08

Сравнение коэффициента Шарпа SWVL и CVNA

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 7.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
7.28
SWVL
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и CVNA

Ни SWVL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWVL и CVNA

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.50%
-1.20%
SWVL
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и CVNA

Текущая волатильность для Swvl Holdings Corp (SWVL) составляет 17.84%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что SWVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.84%
20.22%
SWVL
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию