PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWVL с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SWVL и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-49.89%
111.28%
SWVL
CVNA

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность 229.75%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 361.84%.


SWVL

С начала года

229.75%

1 месяц

52.49%

6 месяцев

-49.82%

1 год

506.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CVNA

С начала года

361.84%

1 месяц

27.68%

6 месяцев

111.29%

1 год

684.16%

5 лет (среднегодовая)

22.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SWVLCVNA
Рыночная капитализация$47.01M$29.17B
EPS$0.37$2.49
Цена/прибыль14.92100.17
Общая выручка (12 мес.)$5.87M$12.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.17M$2.43B
EBITDA (12 мес.)-$2.47M$1.02B

Основные характеристики


SWVLCVNA
Коэф-т Шарпа2.957.73
Коэф-т Сортино3.166.10
Коэф-т Омега1.441.74
Коэф-т Кальмара5.156.96
Коэф-т Мартина10.0556.23
Индекс Язвы51.07%11.35%
Дневная вол-ть174.10%82.58%
Макс. просадка-99.72%-98.99%
Текущая просадка-97.81%-33.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SWVL и CVNA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWVL c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVL, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.957.73
Коэффициент Сортино SWVL, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.166.10
Коэффициент Омега SWVL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.74
Коэффициент Кальмара SWVL, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.158.32
Коэффициент Мартина SWVL, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.0556.23
SWVL
CVNA

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет 2.95, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 7.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
7.73
SWVL
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и CVNA

Ни SWVL, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWVL и CVNA

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.81%
-2.22%
SWVL
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и CVNA

Swvl Holdings Corp (SWVL) имеет более высокую волатильность в 39.38% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 20.62%. Это указывает на то, что SWVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.38%
20.62%
SWVL
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию