PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWVL с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWVL и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-49.89%
14.54%
SWVL
MGK

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность 229.75%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 29.67%.


SWVL

С начала года

229.75%

1 месяц

52.49%

6 месяцев

-49.82%

1 год

506.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MGK

С начала года

29.67%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

14.55%

1 год

34.88%

5 лет (среднегодовая)

20.05%

10 лет (среднегодовая)

16.29%

Основные характеристики


SWVLMGK
Коэф-т Шарпа2.951.99
Коэф-т Сортино3.162.62
Коэф-т Омега1.441.36
Коэф-т Кальмара5.152.54
Коэф-т Мартина10.059.65
Индекс Язвы51.07%3.57%
Дневная вол-ть174.10%17.31%
Макс. просадка-99.72%-48.36%
Текущая просадка-97.81%-1.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SWVL и MGK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWVL c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVL, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.951.99
Коэффициент Сортино SWVL, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.162.62
Коэффициент Омега SWVL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.36
Коэффициент Кальмара SWVL, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.152.54
Коэффициент Мартина SWVL, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.059.65
SWVL
MGK

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
1.99
SWVL
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и MGK

SWVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWVL
Swvl Holdings Corp
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SWVL и MGK

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.81%
-1.51%
SWVL
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и MGK

Swvl Holdings Corp (SWVL) имеет более высокую волатильность в 39.38% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что SWVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.38%
5.68%
SWVL
MGK