PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWVL с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWVL с MGK

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swvl Holdings Corp (SWVL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWVL или MGK.

Корреляция

Корреляция между SWVL и MGK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWVL и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWVL:

-0.37

MGK:

0.77

Коэф-т Сортино

SWVL:

-0.04

MGK:

1.20

Коэф-т Омега

SWVL:

1.00

MGK:

1.17

Коэф-т Кальмара

SWVL:

-0.52

MGK:

0.83

Коэф-т Мартина

SWVL:

-0.95

MGK:

2.76

Индекс Язвы

SWVL:

54.12%

MGK:

7.01%

Дневная вол-ть

SWVL:

116.31%

MGK:

25.92%

Макс. просадка

SWVL:

-99.72%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

SWVL:

-98.08%

MGK:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность -24.17%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 1.12%.

SWVL

С начала года

-24.17%

1 месяц

66.32%

6 месяцев

-19.33%

1 год

-42.72%

3 года

-66.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGK

С начала года

1.12%

1 месяц

18.59%

6 месяцев

4.58%

1 год

19.70%

3 года

23.79%

5 лет

18.32%

10 лет

16.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swvl Holdings Corp

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWVL и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWVL
Ранг риск-скорректированной доходности SWVL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWVL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWVL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWVL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWVL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWVL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWVL c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и MGK

SWVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWVL
Swvl Holdings Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.44%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SWVL и MGK

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и MGK

Swvl Holdings Corp (SWVL) имеет более высокую волатильность в 39.93% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что SWVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...