PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWVL с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWVL с MGK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SWVL (Swvl Holdings Corp) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 3 years, SWVL returned 4.72%/yr vs 22.71%/yr for MGK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWVL и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 7.02%.

SWVL

1 день
5.00%
1 месяц
-3.92%
6 месяцев
-45.96%
С начала года
-22.63%
1 год
-67.04%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGK

1 день
-1.43%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
8.03%
С начала года
7.02%
1 год
18.79%
3 года*
22.71%
5 лет*
13.91%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWVL и MGK

2026 (YTD)2025202420232022
SWVL
Swvl Holdings Corp		-22.63%-70.23%281.39%-51.14%-98.60%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		7.02%20.67%32.94%51.67%-27.59%

Correlation

The correlation between SWVL and MGK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swvl Holdings Corp

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SWVL:
SWVL с ROOTSWVL с MTCSWVL с CVNASWVL с ZJYLSWVL с ALAR
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

SWVL vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWVL
Ранг доходности на риск SWVL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWVL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWVL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWVL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWVL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWVL: 99
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWVL c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWVLMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.07

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
1.54

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.12

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

3.62

-4.98

SWVL vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWVL и MGK

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWVLMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-48.43%

-51.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.44%

-16.85%

-52.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.32%

-23.36%

-68.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.42%

-4.12%

-95.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-7.57%

-86.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.73%

5.20%

+45.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и MGK

Swvl Holdings Corp (SWVL) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SWVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWVLMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.19%

6.13%

+14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.50%

14.36%

+46.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.89%

17.73%

+60.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.48%

22.88%

+115.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.48%

21.97%

+116.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и MGK

SWVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
SWVL
Swvl Holdings Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWVL and MGK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWVL has higher volatility (20.19%) compared to MGK (6.13%). In terms of maximum drawdown, SWVL dropped -99.72% vs MGK's -48.43%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWVL и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор