PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWVL с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWVLMGK
Дох-ть с нач. г.125.81%31.38%
Дох-ть за 1 год297.89%43.56%
Коэф-т Шарпа1.752.44
Коэф-т Сортино2.723.15
Коэф-т Омега1.381.44
Коэф-т Кальмара2.993.13
Коэф-т Мартина6.0311.91
Индекс Язвы49.42%3.56%
Дневная вол-ть170.04%17.37%
Макс. просадка-99.72%-48.36%
Текущая просадка-98.50%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SWVL и MGK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWVL и MGK

С начала года, SWVL показывает доходность 125.81%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 31.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.73%
19.18%
SWVL
MGK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWVL c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWVL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVL, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWVL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWVL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWVL, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWVL, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.03
MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 11.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.91

Сравнение коэффициента Шарпа SWVL и MGK

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.44
SWVL
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и MGK

SWVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWVL
Swvl Holdings Corp
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SWVL и MGK

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.50%
0
SWVL
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и MGK

Swvl Holdings Corp (SWVL) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что SWVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.84%
5.27%
SWVL
MGK