PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWVL с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWVL с MGK

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swvl Holdings Corp (SWVL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWVL или MGK.

Корреляция

Корреляция между SWVL и MGK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SWVL и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.61%
35.41%
SWVL
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWVL:

-0.62

MGK:

0.57

Коэф-т Сортино

SWVL:

-0.68

MGK:

0.96

Коэф-т Омега

SWVL:

0.91

MGK:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWVL:

-0.72

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

SWVL:

-1.19

MGK:

2.18

Индекс Язвы

SWVL:

59.99%

MGK:

6.72%

Дневная вол-ть

SWVL:

114.85%

MGK:

25.63%

Макс. просадка

SWVL:

-99.72%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

SWVL:

-98.71%

MGK:

-12.21%

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность -49.08%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -8.62%.

SWVL

С начала года

-49.08%

1 месяц

-19.75%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-70.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGK

С начала года

-8.62%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-4.48%

1 год

13.32%

5 лет

17.30%

10 лет

15.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWVL и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWVL
Ранг риск-скорректированной доходности SWVL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWVL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWVL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWVL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWVL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWVL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWVL c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWVL, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWVL: -0.62
MGK: 0.57
Коэффициент Сортино SWVL, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWVL: -0.68
MGK: 0.96
Коэффициент Омега SWVL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWVL: 0.91
MGK: 1.13
Коэффициент Кальмара SWVL, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWVL: -0.72
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина SWVL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWVL: -1.19
MGK: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.57
SWVL
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и MGK

SWVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWVL
Swvl Holdings Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SWVL и MGK

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.71%
-12.21%
SWVL
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и MGK

Swvl Holdings Corp (SWVL) имеет более высокую волатильность в 35.05% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что SWVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.05%
17.25%
SWVL
MGK