Сравнение SWVL с MGK

С начала года, SWVL показывает доходность -25.79%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -9.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWVL и MGK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SWVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и MGK.

Swvl Holdings Corp (SWVL) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что SWVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.