PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с VTIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с VTIUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and VTIUX (Voya Target Retirement 2065 Fund) are both mutual funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while VTIUX is a Target Retirement Date fund managed by Voya. Over the past 5 years, SWTSX returned 13.04%/yr vs 8.56%/yr for VTIUX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for VTIUX.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и VTIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у VTIUX с доходностью 13.57%.

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%

VTIUX

1 день
0.42%
1 месяц
5.92%
С начала года
13.57%
6 месяцев
14.50%
1 год
30.43%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWTSX и VTIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%18.71%
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		13.57%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%

Correlation

The correlation between SWTSX and VTIUX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.95

The correlation between SWTSX and VTIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Voya Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с FSKAXVTIUX с VOOGVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMXVTIUX с ATLAX

Доходность на риск

SWTSX vs. VTIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c VTIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXVTIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.74

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.89

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.55

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

17.15

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. VTIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIUX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и VTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXVTIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и VTIUX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки VTIUX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VTIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXVTIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-33.42%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.54%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-16.10%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-33.42%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-9.06%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.91%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и VTIUX

Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 2.96%, в то время как у Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXVTIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.66%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.15%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.39%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.19%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

15.97%

+2.64%

Сравнение комиссий SWTSX и VTIUX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTIUX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и VTIUX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VTIUX в 12.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		12.99%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWTSX and VTIUX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIUX has higher volatility (3.66%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs VTIUX's -33.42%.

VTIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и VTIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор