Сравнение SWTSX с VTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и VTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и VTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 18.71% |
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | -4.44% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у VTIUX с доходностью -4.44%.
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
VTIUX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и VTIUX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTIUX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWTSX vs. VTIUX — Ранг доходности на риск
SWTSX
VTIUX
Сравнение SWTSX c VTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | VTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.66 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.03 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 5.05 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | VTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и VTIUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и VTIUX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VTIUX в 15.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 15.44% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и VTIUX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки VTIUX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | VTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -33.42% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.59% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -33.42% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -9.54% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -9.30% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.77% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и VTIUX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | VTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.14% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 8.89% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 16.87% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.07% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 15.98% | +2.61% |