Сравнение SWTSX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -8.12% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -6.77%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции SWTSX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.21% против 15.75% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
SPYG
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SPYG
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWTSX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
SWTSX
SPYG
Сравнение SWTSX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.66 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 6.54 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SPYG
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPYG в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SPYG
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -67.63% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.76% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -32.67% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -32.67% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -10.24% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -24.48% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.50% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SPYG
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.45%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 7.20% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 12.83% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 22.39% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 21.13% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 20.57% | -2.00% |