Сравнение SWTSX с SHYG
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWTSX returned 14.89%/yr vs 5.22%/yr for SHYG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SHYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SHYG по среднегодовой доходности: 14.89% против 5.22% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.89%
SHYG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение доходности по годам SWTSX и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 9.15% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.72% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 5.11% |
Correlation
The correlation between SWTSX and SHYG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between SWTSX and SHYG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWTSX vs. SHYG — Ранг доходности на риск
SWTSX
SHYG
Сравнение SWTSX c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWTSX | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.70 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 16.02 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SHYG
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SHYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWTSX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -19.26% | -35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -1.75% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -4.53% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -9.39% | -16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -19.26% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | 0.00% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -1.44% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.40% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SHYG
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 0.98% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 2.55% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 3.20% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 5.73% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 6.42% | +12.21% |
Сравнение комиссий SWTSX и SHYG
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SHYG
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SHYG в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.00% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.01% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SWTSX and SHYG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWTSX has higher volatility (4.62%) compared to SHYG (0.98%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs SHYG's -19.26%.
SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWTSX и SHYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор