Сравнение SWTSX с SFNNX
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and SFNNX (Schwab Fundamental International Large Company Index Fund) are both mutual funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while SFNNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWTSX returned 15.07%/yr vs 11.90%/yr for SFNNX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for SFNNX.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SFNNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SFNNX по среднегодовой доходности: 15.07% против 11.90% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.07%
SFNNX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 25.42%
- 1 год
- 45.45%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам SWTSX и SFNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 12.02% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 21.53% | 41.06% | 2.27% | 19.88% | -7.95% | 14.38% | 4.35% | 18.09% | -13.96% | 23.95% |
Correlation
The correlation between SWTSX and SFNNX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.79 |
The correlation between SWTSX and SFNNX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWTSX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск
SWTSX
SFNNX
Сравнение SWTSX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | SFNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.56 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.21 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 15.80 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.12 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SFNNX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SFNNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWTSX | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -59.60% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -10.63% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -13.78% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -25.66% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -40.23% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -11.97% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.82% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SFNNX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 2.96%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.63% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 11.58% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 14.36% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.56% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 17.29% | +1.32% |
Сравнение комиссий SWTSX и SFNNX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SFNNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SFNNX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SFNNX в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 4.21% | 5.11% | 3.61% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.98% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SWTSX and SFNNX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFNNX has higher volatility (4.63%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs SFNNX's -59.60%.
SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWTSX и SFNNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор