PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с QUERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. SWTSX is passively managed, while QUERX is actively managed. Over the past 10 years, SWTSX returned 14.99%/yr vs 11.04%/yr for QUERX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.31%/yr for QUERX.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.99% против 11.04% соответственно.

SWTSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.05%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.99%

QUERX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.93%
1 год
7.82%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.69%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWTSX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		11.17%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		6.42%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Correlation

The correlation between SWTSX and QUERX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.87

Over the past year, the correlation between SWTSX and QUERX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с MEQFXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с AQRIXQUERX с GQEFX

Доходность на риск

SWTSX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXQUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.96

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.43

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.29

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

4.33

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.96

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и QUERX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и QUERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-30.81%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.93%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-10.21%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-22.04%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-30.81%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.58%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-3.92%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.75%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и QUERX

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.07%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

5.58%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

7.93%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

13.00%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

15.22%

+3.39%

Сравнение комиссий SWTSX и QUERX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и QUERX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности QUERX в 21.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		21.48%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.99%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SWTSX and QUERX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWTSX has higher volatility (3.07%) compared to QUERX (2.07%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs QUERX's -30.81%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и QUERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор