Сравнение SWTSX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 13.54% против 11.45% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и ORDNX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
SWTSX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
SWTSX
ORDNX
Сравнение SWTSX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.92 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.42 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.87 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.04 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и ORDNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и ORDNX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и ORDNX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -34.40% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -2.66% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -18.77% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -34.40% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -2.15% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -3.86% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.71% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и ORDNX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 1.18% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 1.74% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 2.66% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 7.08% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 14.24% | +4.35% |