PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWTSX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWTSX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		-4.03%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.54% против 10.68% соответственно.

SWTSX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.61%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.46%
10 лет*
13.54%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SWTSX и MUHLX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Доходность на риск

SWTSX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.97

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.37

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.57

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между SWTSX и MUHLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и MUHLX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.15%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и MUHLX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWTSXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-62.05%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.23%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-18.63%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-40.85%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.65%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-10.81%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.83%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и MUHLX

Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 5.52%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWTSXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.01%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.06%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

16.85%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

14.77%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

17.04%

+1.55%