Сравнение SWTSX с FSENX
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. SWTSX is passively managed, while FSENX is actively managed. Over the past 10 years, SWTSX returned 14.80%/yr vs 9.61%/yr for FSENX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и FSENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 37.97%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 14.80% против 9.61% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 14.80%
- Всё время*
- 8.54%
FSENX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 9.96%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 37.97%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWTSX и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 14.22% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 37.97% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Correlation
The correlation between SWTSX and FSENX is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.56 |
The correlation between SWTSX and FSENX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWTSX vs. FSENX — Ранг доходности на риск
SWTSX
FSENX
Сравнение SWTSX c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWTSX | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.00 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 11.01 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и FSENX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и FSENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWTSX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -76.24% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -12.22% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -25.85% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -28.02% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -72.11% | +37.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.02% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -16.97% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.44% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и FSENX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWTSX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.99% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 15.80% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 20.06% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 26.96% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 30.81% | -12.19% |
Сравнение комиссий SWTSX и FSENX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и FSENX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FSENX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.55% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.96% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SWTSX and FSENX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSENX has higher volatility (5.99%) compared to SWTSX (4.17%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs FSENX's -76.24%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWTSX и FSENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор