Сравнение SWTSX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность -6.77%, а FLCPX немного ниже – -7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции FLCPX немного впереди с 13.75%.
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
FLCPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и FLCPX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWTSX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
SWTSX
FLCPX
Сравнение SWTSX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 4.86 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и FLCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и FLCPX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FLCPX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.60% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и FLCPX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -33.87% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.14% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -24.40% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -33.87% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -8.89% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -4.24% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.56% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и FLCPX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 4.45% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.09% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 18.14% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.03% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.12% | +0.45% |