PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSSX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSSX с VT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWSSX returned 11.28%/yr vs 12.93%/yr for VT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SWSSX charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.28% против 12.93% соответственно.

SWSSX

1 день
3.02%
1 месяц
4.67%
С начала года
18.28%
6 месяцев
15.19%
1 год
40.82%
3 года*
17.64%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.28%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
1.80%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSSX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.28%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between SWSSX and VT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.85

The correlation between SWSSX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWSSX и VT

Секторы
SWSSX
VT

Промышленность

17.7%
12.0%

Технологии

17.0%
27.8%

Здравоохранение

16.5%
8.1%

Финансовые услуги

15.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.5%

Недвижимость

6.1%
2.4%

Энергетика

6.1%
4.3%

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.8%

Промышленность

SWSSX
17.7%
VT
12.0%

Технологии

SWSSX
17.0%
VT
27.8%

Здравоохранение

SWSSX
16.5%
VT
8.1%

Финансовые услуги

SWSSX
15.8%
VT
15.9%

Потребительский циклический сектор

SWSSX
8.4%
VT
9.5%

Недвижимость

SWSSX
6.1%
VT
2.4%

Энергетика

SWSSX
6.1%
VT
4.3%

Сырьевые материалы

SWSSX
4.8%
VT
4.2%

Коммунальные услуги

SWSSX
2.9%
VT
2.7%

Коммуникационные услуги

SWSSX
2.4%
VT
8.3%

Потребительский защитный сектор

SWSSX
2.4%
VT
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SWSSX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSSX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWSSXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.94

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.67

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.68

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

11.67

+0.51

SWSSX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и VT

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSSXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-50.27%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.67%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-16.51%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.93%

-26.38%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-34.24%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.92%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-7.01%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.22%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и VT

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSSXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.26%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

11.01%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

13.38%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

16.15%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

17.27%

+6.86%

Сравнение комиссий SWSSX и VT

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и VT

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.09%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SWSSX and VT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (7.06%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSSX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор