PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSSX с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSSX с SCHP

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both funds - SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, SWSSX returned 10.91%/yr vs 2.55%/yr for SCHP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SWSSX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции SWSSX превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 10.91% против 2.55% соответственно.

SWSSX

1 день
0.77%
1 месяц
-0.09%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.71%
1 год
34.86%
3 года*
16.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.91%

SCHP

1 день
0.23%
1 месяц
-0.66%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.99%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSSX и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		15.62%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.19%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between SWSSX and SCHP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

-0.07

The correlation between SWSSX and SCHP shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWSSX и SCHP

Секторы
SWSSX
SCHP

Промышленность

17.7%

-

Технологии

17.0%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
100.0%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

SWSSX
17.7%
SCHP

-

Технологии

SWSSX
17.0%
SCHP

-

Здравоохранение

SWSSX
16.5%
SCHP

-

Финансовые услуги

SWSSX
15.8%
SCHP
0.0%

Потребительский циклический сектор

SWSSX
8.4%
SCHP
100.0%

Недвижимость

SWSSX
6.1%
SCHP

-

Энергетика

SWSSX
6.1%
SCHP

-

Сырьевые материалы

SWSSX
4.8%
SCHP

-

Коммунальные услуги

SWSSX
2.9%
SCHP

-

Коммуникационные услуги

SWSSX
2.4%
SCHP

-

Потребительский защитный сектор

SWSSX
2.4%
SCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

SWSSX vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSSX c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSSXSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.53

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.32

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.60

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

7.89

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSSX vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSSXSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.53

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и SCHP

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSSXSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-14.26%

-46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-1.93%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-4.48%

-23.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.93%

-14.26%

-17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-14.26%

-27.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.66%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-3.93%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.63%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и SCHP

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSSXSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

0.98%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

2.24%

+11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

3.29%

+16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

6.12%

+16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

5.59%

+18.53%

Сравнение комиссий SWSSX и SCHP

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и SCHP

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SCHP в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		4.00%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.11%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

SWSSX and SCHP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (6.41%) compared to SCHP (0.98%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs SCHP's -14.26%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSSX и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор