Сравнение SWSSX с RIVSX

С начала года, SWSSX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 4.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWSSX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции RIVSX немного впереди с 9.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWSSX и RIVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности RIVSX в 0.28%

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и RIVSX.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.