PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVSX с GSCYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIVSX с GSCYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIVSX (River Oak Discovery Fund) and GSCYX (GuideStone Funds Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RIVSX returned 12.15%/yr vs 10.04%/yr for GSCYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RIVSX charges 1.18%/yr vs 0.91%/yr for GSCYX.

Доходность

Сравнение доходности RIVSX и GSCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Oak Discovery Fund (RIVSX) и GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIVSX показывает доходность 31.64%, что значительно выше, чем у GSCYX с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции RIVSX превзошли акции GSCYX по среднегодовой доходности: 12.15% против 10.04% соответственно.

RIVSX

1 день
-0.89%
1 месяц
4.77%
С начала года
31.64%
6 месяцев
31.28%
1 год
53.01%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.15%

GSCYX

1 день
-1.08%
1 месяц
0.57%
С начала года
13.26%
6 месяцев
12.30%
1 год
27.51%
3 года*
14.12%
5 лет*
5.37%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIVSX и GSCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIVSX
River Oak Discovery Fund		31.64%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%
GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund		13.26%6.03%10.58%14.91%-17.84%22.04%20.07%25.28%-12.62%13.12%

Correlation

The correlation between RIVSX and GSCYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.90

The correlation between RIVSX and GSCYX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Oak Discovery Fund

GuideStone Funds Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с RYRRXRIVSX с SIVIXRIVSX с RCKSXRIVSX с SSLCXRIVSX с ZSCCXRIVSX с CSMDX
Часто сравнивают с GSCYX:
GSCYX с VOOGSCYX с GMHZXGSCYX с GGBFXGSCYX с GLDYXGSCYX с GMGZXGSCYX с GGBZXGSCYX с GFSYX

Доходность на риск

RIVSX vs. GSCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GSCYX
Ранг доходности на риск GSCYX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCYX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVSX c GSCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVSXGSCYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.54

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.23

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

2.46

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

9.15

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIVSX vs. GSCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVSX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа GSCYX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVSX и GSCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVSXGSCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.54

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.21

+0.17

Просадки

Сравнение просадок RIVSX и GSCYX

Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке GSCYX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и GSCYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVSXGSCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-63.53%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.07%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-26.51%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-33.95%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-40.83%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.23%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-15.15%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.97%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVSX и GSCYX

River Oak Discovery Fund (RIVSX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVSXGSCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.11%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.91%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

17.72%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

23.51%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

23.33%

-1.41%

Сравнение комиссий RIVSX и GSCYX

RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GSCYX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVSX и GSCYX

Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GSCYX в 9.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund		9.98%11.30%6.14%2.65%5.13%16.30%1.07%3.87%24.79%7.81%1.46%6.08%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.22%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Часто задаваемые вопросы

RIVSX and GSCYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVSX has higher volatility (5.47%) compared to GSCYX (5.11%). In terms of maximum drawdown, RIVSX dropped -60.61% vs GSCYX's -63.53%.

RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIVSX и GSCYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор