Сравнение RIVSX с SSLCX

С начала года, RIVSX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIVSX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции SSLCX немного впереди с 10.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SSLCX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIVSX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SSLCX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVSX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RIVSX и SSLCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SSLCX в 1.18%

Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и SSLCX.

River Oak Discovery Fund (RIVSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.