PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVSX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIVSX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RIVSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIVSX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIVSX
River Oak Discovery Fund		7.17%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, RIVSX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RIVSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.92% против 18.99% соответственно.

RIVSX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.29%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.76%
1 год
26.82%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.92%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Oak Discovery Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с SPYRIVSX с CSMDXRIVSX с FSOPXRIVSX с RYRRXRIVSX с PSSMXRIVSX с RCKSXRIVSX с SSLCX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий RIVSX и QQQ

RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

RIVSX
River Oak Discovery Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

RIVSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVSXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.66

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.00

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

7.32

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIVSX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVSX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVSXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между RIVSX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVSX и QQQ

Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.27%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок RIVSX и QQQ

Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RIVSXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-82.97%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.62%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-35.12%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-35.12%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-7.86%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-32.99%

+22.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.44%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVSX и QQQ

Текущая волатильность для River Oak Discovery Fund (RIVSX) составляет 6.25%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIVSXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.61%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

12.82%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

22.70%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

22.38%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

22.25%

-0.37%