PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVSX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIVSX с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RIVSX (River Oak Discovery Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - RIVSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Oak Associates, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, RIVSX returned 12.86%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIVSX charges 1.18%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RIVSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIVSX показывает доходность 33.44%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции RIVSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.86% против 22.01% соответственно.

RIVSX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.29%
С начала года
33.44%
6 месяцев
31.00%
1 год
50.54%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.00%
10 лет*
12.86%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIVSX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIVSX
River Oak Discovery Fund		33.44%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between RIVSX and QQQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.77

The correlation between RIVSX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Oak Discovery Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с RCKSXRIVSX с SIVIXRIVSX с RYRRXRIVSX с GSCYXRIVSX с PSSMXRIVSX с SSLCXRIVSX с ZSCCX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

RIVSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIVSXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.81

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.41

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

2.71

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

10.01

+10.77

RIVSX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVSX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIVSX и QQQ

Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVSXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-82.97%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.96%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-22.77%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-35.12%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-35.12%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.66%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-32.72%

+22.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.23%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVSX и QQQ

Текущая волатильность для River Oak Discovery Fund (RIVSX) составляет 6.51%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVSXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.17%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

14.54%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

17.95%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

22.69%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

22.41%

-0.53%

Сравнение комиссий RIVSX и QQQ

RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVSX и QQQ

Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.22%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Часто задаваемые вопросы

RIVSX and QQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to RIVSX (6.51%). In terms of maximum drawdown, RIVSX dropped -60.61% vs QQQ's -82.97%.

RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIVSX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор