- ISIN
- US6710817015
- CUSIP
- 671081701
- Эмитент
- Oak Associates
- Дата выпуска
- 30 июн. 2005 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RIVSX
River Oak Discovery Fund (RIVSX) прибавил 34.7% с начала года. Текущая цена акции RIVSX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RIVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,511.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
River Oak Discovery Fund (RIVSX) показал доход в 34.66% с начала года и 48.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RIVSX составила 11.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
River Oak Discovery Fund
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 23.13%
- С начала года
- 34.66%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 8.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RIVSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RIVSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.29% | 3.88% | -4.73% | 15.10% | 5.02% | 5.77% | -4.63% | 3.06% | 34.66% | ||||
| 2025 | 1.45% | -4.83% | -5.19% | -2.92% | 3.70% | 5.14% | 0.52% | 7.15% | 0.75% | 1.85% | 0.73% | 1.16% | 9.11% |
| 2024 | -3.03% | 2.40% | 2.81% | -7.12% | 5.83% | 1.68% | 6.21% | -1.56% | -1.74% | -0.39% | 7.24% | -6.75% | 4.42% |
| 2023 | 5.85% | 0.95% | -3.12% | -5.59% | -0.39% | 7.30% | 1.69% | -5.33% | -3.38% | -4.47% | 8.54% | 7.37% | 8.18% |
| 2022 | -9.34% | -3.20% | -0.61% | -6.16% | 3.08% | -7.13% | 9.32% | -4.39% | -7.34% | 10.12% | 7.71% | -5.05% | -14.53% |
| 2021 | 3.54% | 7.95% | 0.31% | 2.14% | -0.80% | 0.60% | -0.35% | 5.52% | -2.95% | 4.36% | -3.80% | 6.57% | 24.78% |
Метрики бенчмарка
River Oak Discovery Fund has an annualized alpha of -0.04%, beta of 1.03, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- This fund participated in 106.07% of S&P 500 Index downside but only 103.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.04%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 103.61%
- Участие в снижении
- 106.07%
Комиссия
Комиссия RIVSX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RIVSX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 2.50 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | 10.58 | +6.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность River Oak Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $3.14 | $2.54 | $0.59 | $2.17 | $0.92 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.21% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для River Oak Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $3.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
River Oak Discovery Fund показал максимальную просадку в 60.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.
Текущая просадка River Oak Discovery Fund составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.61%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 2mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.45%март 2020 г. | 1mo 27d | 7mo 21d | 9mo 18dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.92%окт. 2011 г. | 6mo | 1y 4mo | 1y 10moапр. 2011 г. - февр. 2013 г. | — |
-27.52%дек. 2018 г. | 5mo 7d | 12mo | 1y 5moиюль 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-25.75%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 1mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| RIVSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -56.78% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.10% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -18.90% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -25.43% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -33.92% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.17% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -10.69% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.14% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RIVSX
Добавьте River Oak Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RIVSX