Сравнение SWSCX с RIVSX

С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWSCX и RIVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и RIVSX.

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.