PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с FSSNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		-2.00%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		-2.46%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.53% соответственно.

SWSCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-6.07%
1 год
14.06%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.64%

FSSNX

1 день
-1.44%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.28%
1 год
21.68%
3 года*
11.92%
5 лет*
3.17%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий SWSCX и FSSNX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

SWSCX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.92

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.41

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.34

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

5.05

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между SWSCX и FSSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и FSSNX

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.11%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и FSSNX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-41.72%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.89%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-31.87%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-41.72%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-11.00%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.37%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.68%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и FSSNX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 6.53% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.60%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

14.12%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

23.11%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

22.56%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

23.38%

+0.15%