PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSBX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSBX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSBX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%0.18%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий SWSBX и TSDLX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SWSBX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSBX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSBXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

3.76

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

8.03

-5.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.14

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

7.19

-4.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

29.03

-19.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSBX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSBXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.76

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.45

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.46

-0.70

Корреляция

Корреляция между SWSBX и TSDLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и TSDLX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и TSDLX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSBXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-7.86%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.26%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-7.86%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.05%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.83%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.31%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и TSDLX

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSBXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.52%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.52%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.40%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

2.30%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

2.24%

+0.23%