Сравнение SWSBX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и DHEAX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
SWSBX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
SWSBX
DHEAX
Сравнение SWSBX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 4.21 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 6.76 | -4.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.25 | -0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 9.96 | -7.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 38.15 | -28.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 4.21 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 2.78 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.74 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и DHEAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и DHEAX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и DHEAX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -12.34% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.50% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -5.06% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.19% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.82% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.13% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и DHEAX
Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.43% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.80% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.19% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 1.51% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 2.29% | +0.18% |