PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSBX с ASBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSBX с ASBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX).

SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и ASBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSBX и ASBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		-0.26%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.46%

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у ASBAX с доходностью -0.26%.

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.11%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY
Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с AMUSXASBAX с GSSRXASBAX с SGOVASBAX с FXAIXASBAX с BNDASBAX с FTBFX

Сравнение комиссий SWSBX и ASBAX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SWSBX vs. ASBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSBX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSBXASBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.81

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.19

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.95

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

11.57

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSBX vs. ASBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASBAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSBXASBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.96

-0.20

Корреляция

Корреляция между SWSBX и ASBAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и ASBAX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности ASBAX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.50%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и ASBAX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и ASBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSBXASBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-6.29%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.24%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-6.23%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.93%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.68%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.32%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и ASBAX

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSBXASBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.60%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.22%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.93%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

2.20%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

1.81%

+0.66%