Сравнение SWRSX с TIILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и TIILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRSX и TIILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | -0.00% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям TIILX по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.85% соответственно.
SWRSX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.53%
TIILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и TIILX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIILX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWRSX vs. TIILX — Ранг доходности на риск
SWRSX
TIILX
Сравнение SWRSX c TIILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRSX | TIILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.16 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.69 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.07 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 8.19 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRSX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.16 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и TIILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и TIILX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности TIILX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.38% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и TIILX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, примерно равная максимальной просадке TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и TIILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRSX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -14.24% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.12% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -9.57% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -9.57% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.91% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -2.94% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.54% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и TIILX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRSX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.01% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.75% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.17% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 4.39% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 3.83% | +1.56% |