PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с TIILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRSX с TIILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and TIILX (TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, SWRSX returned 2.66%/yr vs 2.92%/yr for TIILX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for TIILX.

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и TIILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRSX показывает доходность 1.72%, а TIILX немного ниже – 1.67%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям TIILX по среднегодовой доходности: 2.66% против 2.92% соответственно.

SWRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.28%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.66%

TIILX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.88%
3 года*
4.81%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRSX и TIILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.72%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		1.67%7.09%3.28%4.35%-7.22%5.26%8.10%6.60%-0.49%1.74%

Correlation

The correlation between SWRSX and TIILX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.93

The correlation between SWRSX and TIILX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX
Часто сравнивают с TIILX:
TIILX с VCTPXTIILX с RRPAXTIILX с FSPWXTIILX с VNQTIILX с TIGRXTIILX с TIEIXTIILX с EARRX

Доходность на риск

SWRSX vs. TIILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c TIILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXTIILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.86

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.98

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.52

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

12.58

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. TIILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIILX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и TIILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXTIILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.70

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и TIILX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, примерно равная максимальной просадке TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и TIILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRSXTIILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-14.24%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-1.37%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-2.49%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-9.57%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-9.57%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.18%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.92%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.38%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и TIILX

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRSXTIILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.75%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.82%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

2.61%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

4.39%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

3.82%

+1.55%

Сравнение комиссий SWRSX и TIILX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIILX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и TIILX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности TIILX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.78%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		3.08%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

SWRSX and TIILX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWRSX has higher volatility (0.86%) compared to TIILX (0.75%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs TIILX's -14.24%.

TIILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRSX и TIILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор