PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с DFAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с DFAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и DFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRSX и DFAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		0.39%6.84%1.95%3.80%-12.01%4.95%
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		-0.28%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у DFAAX с доходностью -0.28%.

SWRSX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.91%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.57%

DFAAX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.90%
1 год
1.97%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP
Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с BIIPXDFAAX с IPBAXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAX

Сравнение комиссий SWRSX и DFAAX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFAAX в 0.29%.

DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

SWRSX vs. DFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c DFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXDFAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.66

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

3.60

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. DFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAAX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и DFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXDFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между SWRSX и DFAAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и DFAAX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности DFAAX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.36%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.48%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и DFAAX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки DFAAX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и DFAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRSXDFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-16.64%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.99%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.10%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.70%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и DFAAX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.30%, в то время как у DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRSXDFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.37%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

1.98%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

3.70%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

8.45%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

8.45%

-3.06%