Сравнение SWQRX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWQRX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | -1.39% | 20.95% | 14.36% | 21.21% | -20.23% | 15.97% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SWQRX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.
SWQRX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и FIKFX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWQRX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
SWQRX
FIKFX
Сравнение SWQRX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWQRX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.63 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.30 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.20 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 9.11 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWQRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.63 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.96 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SWQRX и FIKFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и FIKFX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 3.21% | 3.16% | 2.92% | 3.31% | 5.00% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и FIKFX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWQRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -15.03% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -3.32% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -15.03% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -2.37% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -1.74% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.80% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и FIKFX
Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWQRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 2.05% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 2.85% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 4.39% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 5.07% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 4.40% | +11.46% |