Сравнение SWPRX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPRX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | -4.10% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 17.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -3.15%.
SWPRX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и PMTIX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPRX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SWPRX
PMTIX
Сравнение SWPRX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPRX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.30 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и PMTIX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.92% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и PMTIX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -52.14% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -7.49% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -23.05% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -5.85% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.83% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.59% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и PMTIX
Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.33% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 5.61% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 9.78% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 10.53% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 11.19% | +5.66% |