Сравнение SWPRX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPRX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | -4.10% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 8.31% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -0.48% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью -0.48%.
SWPRX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
FRKMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и FRKMX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
SWPRX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
SWPRX
FRKMX
Сравнение SWPRX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPRX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.59 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.20 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.13 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 8.58 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPRX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и FRKMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и FRKMX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FRKMX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.92% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.27% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и FRKMX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPRX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -16.04% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -3.42% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -16.04% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -3.17% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.64% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.85% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и FRKMX
Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPRX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.96% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 2.86% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 4.58% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 5.22% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 5.13% | +11.72% |