Сравнение FRKMX с FCQTX
FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRKMX charges 0.35%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.
Доходность
Сравнение доходности FRKMX и FCQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCQTX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRKMX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 13.26% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 10.56% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Correlation
The correlation between FRKMX and FCQTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between FRKMX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRKMX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FCQTX
Сравнение FRKMX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRKMX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRKMX и FCQTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRKMX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.84% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRKMX и FCQTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRKMX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.90% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.09% | — |
Сравнение комиссий FRKMX и FCQTX
FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRKMX и FCQTX
Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 103.22%, что больше доходности FCQTX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.22% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
FRKMX and FCQTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRKMX и FCQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор