PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRKMX с TBLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRKMX с TBLYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) and TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRKMX charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for TBLYX.

Доходность

Сравнение доходности FRKMX и TBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FRKMX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBLYX

1 день
0.30%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
6.50%
С начала года
9.22%
1 год
18.62%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRKMX и TBLYX

2026 (YTD)20252024202320222021
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		15,640,638.04%9.91%4.40%8.17%-11.57%-0.01%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		9.22%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%

Correlation

The correlation between FRKMX and TBLYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.73

The correlation between FRKMX and TBLYX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с FCQTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с TRRLXFRKMX с PLTQXFRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYX
Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с PTDIXTBLYX с FFGZXTBLYX с FIKFXTBLYX с TRRIXTBLYX с LTFIXTBLYX с TRGOXTBLYX с FIRMX

Доходность на риск

FRKMX vs. TBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRKMX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRKMX c TBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRKMXTBLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.49

—

FRKMX vs. TBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRKMX и TBLYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRKMXTBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.54%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRKMX и TBLYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRKMXTBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.48%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.06%

—

Сравнение комиссий FRKMX и TBLYX

FRKMX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TBLYX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRKMX и TBLYX

Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 103.22%, что больше доходности TBLYX в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		103.22%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.29%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRKMX and TBLYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRKMX и TBLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор